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【米国ETF】セクターETF戦略PFの現状確認

セクターETF戦略の現状確認

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12月19日にFOMCで予定通り今年4回目の利上げが決定し、また来年の利上げを当初の3回から2回とする見通しを発表しました
利上げ見送りの観測もあった為か、米国市場は下落しました。その後さらに売りが売りを呼ぶ展開で大きく下げています。

このままでは12月単月としては過去最悪のレベルの下落幅を記録する勢いです

 


9月末高値をピークとし米国の主要株式指標はS&P500をはじめ年初来安値を記録していいます

私も全米株式ETF、VTIに投資していますが見事にマイナスになってしまいました
そんな中、超過リターン戦略としてS&P500を上回るべく構築したセクターETF戦略の現状を確認してみます

 

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セクターETF戦略の2018年チャート

VDC:生活必需品セクターETF

VHT:ヘルスケアセクターETF

QQQ:NASDAQ100ETF

S&P500

 

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Yahoo Finance USより


唯一年始に対してプラスをキープしていたVHT:ヘルスケアセクターETFもマイナスに転じました。

10月以降下落したものの、ある程度の価格を保っていましたが、構成主要銘柄であるJNJ:ジョンソン&ジョンソンのベビーパウダー問題を受けて急落しました

 

VDC:生活必需品セクターETFもこの局面で下落幅こそ少ないものの年初から冴えなかった為、年初来ではー10%となっています

 

QQQ:NASDAQ100ETFは大きく崩れたハイテクグロースを多く含むため、下落幅は大きく、高値からは下落率は20%を超えています

個別では50%以上下落した銘柄もあり、結果論としては未にバブルだった感は否めませんね

 

各セクターETF

それぞれセクターETFに関する記事です

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それぞれ特徴はありますが、過去数十年においてS&P500を上回るリターンを得たセクター、4セクターのうちトップ3を均等に購入したものです。

本来なら生活必需品セクター、ヘルスケアセクター、情報技術セクターですが、情報技術セクターに関してはセクター再編の影響もありひとまずQQQで代用としています

 

 

過去の検討結果によるシャープレシオ最適化、および今後のリセッションに備えて、ディフェンシブな生活必需品セクターETFのVDCの比率をあげる予定でした。

予想以上に早く株価が急落したのでややタイミングが遅かった感もありますが、中長期的な視点に立って予定遅れながら追加購入予定です

 

 

セクターETF戦略PFとS&P500と比較チャート

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PORTFOLIO VISUALIZERで比較してみました


配当再投資もしない条件にも関わらずS&P500ともプラスリターンとなっている理由がわかりませんが、少なくとも相対的に見てセクターETF戦略PFが上回ります
S&P500の5%に対してセクターETF戦略PFは9%のリターンとなっています

 

3種のうち最もワーストのVDCですらS&P500と年初からでは大差無く、VHT、QQQと他の2種が超過リターンを確保できているのでトータルでは上回るという結果です

 

 

 

セクターETF戦略PF現状まとめ

  • セクターETF戦略PFはS&P500を5%アウトパフォーム
  • 2018年初からではマイナスリターン
  • 今後は予定通りVDCの比率を増やして戦略を維持

 

セクターETF戦略PF自体は年初からでマイナスリターンです

それでもセクターETF戦略PFは2018年ではS&P500を上回ることが出来きました


3銘柄で構成するのでVOO、SPYなどS&P500の単一のETF購入と比べて手数料もかかる為、ある程度のリターン差が無いと経費および手数料分劣ってしまいますが年率4%の超過リターンならOKと判断します


この手数料の問題もある為、厳密なリバランスは行わずにVDCを追加するのみでポートフォリオを維持していきます


2019年は2018年より厳しい相場が予想されますが、下落局面ではVDCがディフェンシブさを発揮してくれる事に期待します

 

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